Prácticas
Casos prácticos. Prácticas en diferentes entidades.

Presentación CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS ACREDITACIONES FRM®. Y PRM®. Tras los escándalos acaecidos estos últimos años en diferentes entidades como consecuencia de la falta de control del riesgo asumido en los mercados en general y en los productos derivados en particular, tanto las empresas como las entidades financieras están potenciando notablemente el desarrollo de este área, lo que ha tenido como consecuencia positiva el concienciar a los equipos directivos sobre la necesidad de contar con departamentos de control de riesgo independientes y con capacidad para medir y valorar de forma adecuada las posiciones cada vez más complejas que se asumen en las Tesorerías de las Empresas y Entidades Financieras. El "Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo en los Mercados Financieros" tiene como objetivo primordial dar a conocer a los asistentes los riesgos a los que se enfrentan en su operativa diaria todos aquellos que operan en los Mercados Financieros (Activos de Renta Fija, Renta Variable, Divisas, etc...). Adicionalmente, el objetivo de este Programa es preparar a todos aquellos que quieran presentarse a los exámenes FRM® ("Financial Risk Manager") y PRM® ("Professional Risk Manager"). ¿QUÉ SON LAS ACREDITACIONES FRM Y PRM? El título "Financial Risk Manager" (FRM®), es uno de los más prestigiosos del mundo, en lo que se refiere a la Gestión del Riesgo y es otorgado por GARP® ("Global Association of Risk Professionals"). Esta asociación sin ánimo de lucro está compuesta por 33.600 personas en todo el mundo pertenecientes al ámbito de la gestión del riesgo financiero. Los miembros se dedican a fomentar la profesión de la gestión del riesgo a través de la educación, enseñanza y promoción de las mejores prácticas. Provienen de más de 100 países y trabajan en diferentes entidades pertenecientes al ámbito financiero, tales como: bancos locales y mundiales, compañías de gestión de activos, compañías de seguros, bancos centrales, sociedades y agencias de valores, "hedge funds", universidades, grandes corporaciones industriales y multinacionales. El objetivo de GARP® es potenciar y mejorar la comunicación entre los profesionales del riesgo, practicantes y reguladores por todo el mundo, así como incrementar el reconocimiento de la comunidad de la gestión del riesgo a nivel mundial. Por otro lado, el programa PRM® ("Professional Risk Manager") es el "Standard" para valorar el conocimiento, capacidad e integridad de los profesionales de la gestión del riesgo, siendo ésta la otra certificación respaldada mundialmente por los gestores del riesgo. PRMIA® ("Professional Risk Managers' International Association") fue fundada en el año 2002, cuenta actualmente con 43 delegaciones en todo el mundo y más de 8,000 miembros pertenecientes a más de 2.700 organizaciones en más de 105 países. PRMIA se dedica al fomento y mejora de la profesión en todo el mundo a través del intercambio libre de ideas sobre la gestión del riesgo. Durante el año 2003, asistieron a actos organizados en todo el mundo por PRMIA®, más de 10.000 personas, lo que convierte a esta asociación profesional en la de más rápido crecimiento de la industria del riesgo, así como en la más activa. Información General El "Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo en los Mercados Financieros" sigue una metodología eminentemente práctica. Por ello, en cada uno de los módulos del mismo se estudiarán casos reales de mercado, de tal forma que la aplicabilidad de los conceptos adquiridos a lo largo del curso sea inmediata. Por ello, una parte importante del curso se desarrollará en un aula informática donde se utilizarán varias herramientas desarrolladas "Ad Hoc" para que los asistentes adquieran el máximo nivel de comprensión en los diferentes apartados del Programa Avanzado. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de exámenes cuyo objetivo es medir el conocimiento de los alumnos con vistas a la obtención de las titulaciones FRM® y PRM®. El Programa está dividido en catorce Módulos claramente diferenciados entre sí: tras un primer Módulo introductorio, el Programa estudia las herramientas cuantitativas necesarias para seguir el temario sin dificultades, y profundiza en algunos aspectos de los mercados de Renta Fija y de Productos Derivados que se utilizarán posteriormente en el Módulo de Riesgo de Mercado. En los siguientes Módulos se estudiarán las técnicas más utilizadas para la diversificación de riesgos en la Gestión de Carteras, se abordarán las técnicas de Simulación de Montecarlo y las especificidades del Riesgo de Crédito, profundizando en la utilización de los "Credit Derivatives" como herramienta clave y novedosa en la gestión de dicho riesgo. En este sentido, se hará un especial hincapié en el impacto que tendrá Basilea II dentro de las Entidades Financieras desde el punto de vista del Riesgo de Crédito y Operacional. Asímismo, se estudiará el Riesgo de Liquidez, el Riesgo Operativo, la Gestión Integral del Riesgo y el Riesgo de Balance (ALM). A continuación, se analizarán aspectos relativos a la agregación de riesgos y a la necesidad de obtener una medida homogénea de los mismos, las especificidades y naturaleza de los riesgos de tipo legal con los que se encuentran los profesionales del Mercado Financiero en su quehacer diario, así como otros aspectos relacionados con la Contabilidad y la Regulación de las Instituciones Financieras. Por último, se procederá al estudio de varios casos reales, así como a la realización de varias simulaciones de exámenes. Para qué te prepara El Programa tiene como objetivo primordial dar a conocer los riesgos a los que se enfrentan en su operativa diaria todos aquellos que operan en los Mercados Financieros (Activos de Renta Fija, Renta Variable, Divisas, etc...). Adicionalmente, el objetivo de este Programa es preparar a aquellos que quieran presentarse a los exámenes FRM® (Financial Risk Manager) y PRM® (Professional Risk Manager).

Duración: La duración aproximada del programa es de 147 horas lectivas, de martes a jueves de 19:00 a 22:00 horas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.

Dirigido a Directores Generales, Directores Financieros, Tesoreros, Auditores internos y externos, Gestores de Carteras, Consultores Financieros, Área de Banca Corporativa, Área de Control de Riesgos, Área de Middle Office y Back Office, todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad el área de Control de Riesgo. Requisitos Presentar fotocopia del DNI, dos fotografías tamaño carnet y un breve currículum vitae

Claustro de Profesores: * Dña. Raquel Arquedas. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariale. Universidad Autónoma de Madrid Profesora Titular de Economía Financiera. UNED Certificación Financial Risk Manager (FRM, 2003) * D. Javier Armada Bravo. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. UPC Programa de Desarrollo Directivo. Instituto de Empresa Director de Control de Riesgo Operacional de Tesorería Global. GRUPO SANTANDER * Dña. Ana Carrasco Murillo Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid Master en Gestión de Carteras. Options&Futures Institute Analista de Riesgos de Tesorería y Balance. BARCLAYS BANK S.A. * D. Pablo Cousteau Vida. Licenciado en Ciencias Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid Especialista en OTC´s, Opciones Exóticas y en Diseño de Nuevas Emisiones Director de Programas Especializados. IEB * D. José Manuel Cuenca Miranda. Licenciado en Derecho. UPC Diplomado en Asesoría Jurídica de Empresas. UPC Socio del Departamento de Derecho de los Mercados Financieros. CLIFFORD CHANCE * D. Javier Franco Cabrero. Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid Master en Mercados Financieros. Universidad San Pablo Master en Finanzas Cuantitativas. EFA Analista Riesgo de Mercado. GRUPO SANTANDER * D. Antonio Gámez. Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad de Navarra Master en Gestión de Carteras. Options&Futures Institute Director de la Unidad de Control de Riesgo de Contrapartida. GRUPO SANTANDER * D. Juan Pablo Jimeno. Ingeniero Industrial. Universidad Politécnica de Madrid Programa en Economía Financiera. Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España Director de Renta Variable del Área de Mercados. BBVA * D. Roberto Knop. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid Director de Riesgos de Balance y Tesorería. BARCLAYS BANK * D. Javier Lizán. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. CUNEF Área de Mercado de Valores y Nuevos Canales. GRUPO SANTANDER * D. José María Majadas. Diplomado en Formación Bancaria. CUNEF Departamento de Opciones sobre Tipos de Interés. GRUPO SANTANDER * D. Rodrigo Manero. Ingeniero en Telecomunicaciones. Universidad Simón Bolívar de Caracas Postgrado. Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas (IESA) Especialista en Productos Estructurados sobre Renta Fija. GRUPO SANTANDER * D. Jesús Martínez Marcos Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid MBA. Universidad de Houston Director. STANDARD & POOR'S * D. Ángel Mencía. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid Diplomado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España (CEMFI) Responsable de Riesgo de Mercado en el Departamento de Gestión Estratégica del Riesgo. BBVA * D. Juan Ándrés Muñoz Migueláñez. Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Complutense de Madrid Master Ecónomico-Financiero. Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España Analista de Riesgos Financieros. GRUPO SANTANDER * D. César Pinto Licenciado en Ciencias Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid Socio. HERAT BYTE, S.L.L. * D. Sergio Reyes. Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires MBA. Universidad de Houston Especialista en Pricing y Cobertura de Opciones OTC sobre Renta Variable Coordinador de Programas Especializados. IEB * D. Joan Vidal. Licenciado en Matemáticas. Universidad de Barcelona Postgrado en Métodos Matemáticos para Productos Financieros Derivados. Universidad Politécnica de Cataluña Analista de Riesgos de Mercado. GRUPO SANTANDER